Extreme Value Analysis : an Introduction

Abstract : We provide an overview of the probability and statistical tools underlying the extreme value theory, which aims to predict occurrence of rare events. Firstly, we explain that the asymptotic distribution of extreme values belongs, in some sense, to the family of the generalised extreme value distributions which depend on a real parameter, called the extreme value index. Secondly, we discuss statistical tail estimation methods based on estimators of the extreme value index.
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Journal de la Société Française de Statistique, Société Française de Statistique et Société Mathématique de France, 2013, 154 (2), pp 66-97
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Contributeur : Laurence Porte <>
Soumis le : jeudi 12 décembre 2013 - 17:19:05
Dernière modification le : lundi 19 février 2018 - 16:42:01

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Myriam Charras-Garrido, Pascal Lezaud. Extreme Value Analysis : an Introduction. Journal de la Société Française de Statistique, Société Française de Statistique et Société Mathématique de France, 2013, 154 (2), pp 66-97. 〈hal-00917995〉

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