Arrêt de service programmé du vendredi 10 juin 16h jusqu’au lundi 13 juin 9h. Pour en savoir plus
Accéder directement au contenu Accéder directement à la navigation
Article dans une revue

Sensitivity analysis based on Cramér von Mises distance

Abstract : In this paper, we first study a new sensitivity index that is based on higher moments and generalizes the so-called Sobol one. Further, following an idea of Borgonovo ([3]), we define and study a new sensitivity index based on the Cramér von Mises distance. This new index appears to be more general than the Sobol one as it takes into account, not only the variance, but the whole distribution of the random variable. Furthermore, we study the statistical properties of a Monte Carlo estimate of this new index.
Type de document :
Article dans une revue
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [28 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01163393
Contributeur : Thierry Klein Connectez-vous pour contacter le contributeur
Soumis le : jeudi 30 novembre 2017 - 11:29:03
Dernière modification le : lundi 4 avril 2022 - 15:24:14
Archivage à long terme le : : jeudi 1 mars 2018 - 12:35:36

Identifiants

Citation

Fabrice Gamboa, Thierry Klein, Agnès Lagnoux. Sensitivity analysis based on Cramér von Mises distance. SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, ASA, American Statistical Association, 2018, 6 (2), pp.522-548. ⟨10.1137/15M1025621⟩. ⟨hal-01163393v2⟩

Partager

Métriques

Consultations de la notice

361

Téléchargements de fichiers

514