Revealing some unexpected dependence properties of linear combinations of stable random variables using symmetric covaration

Ludovic D'Estampes 1 Bernard Garel 2 Dag Tjøstheim
1 MAIAA-PROBA - Equipe MAIAA-PROBA
MAIAA - ENAC - Laboratoire de Mathématiques Appliquées, Informatique et Automatique pour l'Aérien
Abstract : The covariation is one of the possible dependence measures for variables where distribution is symmetric alpha-stable with parameter alpha between one and two. We introduce a symmetrized and normalized version of the covariation which enables us to reveal some unexpected dependence properties of stable variables.
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Article dans une revue
Communications in Statistics - Theory and Methods, 2004, 33 (4), 〈10.1081/STA-120028725〉
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Contributeur : Ludovic D'Estampes <>
Soumis le : jeudi 9 juin 2016 - 21:37:14
Dernière modification le : vendredi 7 décembre 2018 - 13:08:02

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Ludovic D'Estampes, Bernard Garel, Dag Tjøstheim. Revealing some unexpected dependence properties of linear combinations of stable random variables using symmetric covaration. Communications in Statistics - Theory and Methods, 2004, 33 (4), 〈10.1081/STA-120028725〉. 〈hal-01330072〉

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