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Sensitivity analysis in general metric spaces

Abstract : In this paper, we introduce new indices adapted to outputs valued in general metric spaces. This new class of indices encompasses the classical ones; in particular, the so-called Sobol indices and the Cramér-von-Mises indices. Furthermore, we provide asymptotically Gaussian estimators of these indices based on U-statistics. Surprisingly, we prove the asymp-totic normality straightforwardly. Finally, we illustrate this new procedure on a toy model and on two real-data examples.
Type de document :
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02044223
Contributeur : Agnes Lagnoux Connectez-vous pour contacter le contributeur
Soumis le : mardi 19 janvier 2021 - 14:03:20
Dernière modification le : vendredi 20 mai 2022 - 13:47:06

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Citation

Fabrice Gamboa, Thierry Klein, Agnès Lagnoux, Leonardo Moreno. Sensitivity analysis in general metric spaces. Reliability Engineering and System Safety, Elsevier, 2021, ⟨10.1016/j.ress.2021.107611⟩. ⟨hal-02044223v4⟩

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