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Pré-publication, Document de travail

Sensitivity analysis in general metric spaces

Abstract : In this paper, we introduce new indices adapted to outputs valued in general metric spaces. This new class of indices encompasses the classical ones; in particular, the so-called Sobol indices and the Cramér-von-Mises indices. Furthermore, we provide asymptotically Gaussian estimators of these indices based on U-statistics. Surprisingly, we prove the asymp-totic normality straightforwardly. Finally, we illustrate this new procedure on a toy model and on two real-data examples.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02044223
Contributeur : Agnes Lagnoux Connectez-vous pour contacter le contributeur
Soumis le : mercredi 22 juillet 2020 - 15:14:44
Dernière modification le : lundi 4 avril 2022 - 15:24:13

Fichiers

GMS_SA_REV.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : hal-02044223, version 3
  • ARXIV : 2002.04465

Citation

Fabrice Gamboa, Thierry Klein, Agnès Lagnoux, Leonardo Moreno. Sensitivity analysis in general metric spaces. 2020. ⟨hal-02044223v3⟩

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