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Pré-publication, Document de travail

Global Sensitivity Analysis: a new generation of mighty estimators based on rank statistics

Abstract : We propose a new statistical estimation framework for a large family of global sensitivity analysis methods. Our approach is based on rank statistics and uses an empirical correlation coefficient recently introduced by Sourav Chatterjee. We show how to apply this approach to compute not only the Cramér-von-Mises indices, which are directly related to Chatterjee's notion of correlation, but also Sobol indices at any order, higher-order moment indices, and Shapley effects. We establish consistency of the resulting estimators and demonstrate their numerical efficiency, especially for small sample sizes.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02474902
Contributeur : Agnes Lagnoux Connectez-vous pour contacter le contributeur
Soumis le : vendredi 21 mai 2021 - 10:03:50
Dernière modification le : mardi 5 avril 2022 - 03:40:29

Fichiers

New_Look_Bernoulli_4.pdf
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Identifiants

  • HAL Id : hal-02474902, version 4

Citation

Fabrice Gamboa, Pierre Gremaud, Thierry Klein, Agnès Lagnoux. Global Sensitivity Analysis: a new generation of mighty estimators based on rank statistics. 2021. ⟨hal-02474902v4⟩

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