Corrective to the article : Extreme Value Analysis - an Introduction Journal de la SFdS Vol. 154 No2, 66-97 - ENAC - École nationale de l'aviation civile Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Journal de la Société Française de Statistique Année : 2017

Corrective to the article : Extreme Value Analysis - an Introduction Journal de la SFdS Vol. 154 No2, 66-97

Correctif à l’article : Introduction à l’analyse des valeurs extrêmes

Résumé

We provide an overview of the probability and statistical tools underlying the extreme value theory, which aims to predict occurrence of rare events. Firstly, we explain that the asymptotic distribution of extreme values belongs, in some sense, to the family of the generalised extreme value distributions which depend on a real parameter, called the extreme value index. Secondly, we discuss statistical tail estimation methods based on estimators of the extreme value index
Nous donnons un aperçu des résultats probabilistes et statistiques utilisés dans la théorie des valeurs extrêmes, dont l’objectif est de prédire l’occurrence d’événements rares. Dans la première partie de l’article, nous expliquons que la distribution asymptotique des valeurs extrêmes appartient, dans un certain sens, à la famille des distributions des valeurs extrêmes généralisées qui dépendent d’un paramètre réel, appelé l’indice de valeur extrême. Dans la seconde partie, nous discutons des méthodes d’évaluation statistiques des queues basées sur l’estimation de l’indice des valeurs extrêmes
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-02619684 , version 1 (25-05-2020)

Identifiants

  • HAL Id : hal-02619684 , version 1
  • PRODINRA : 415922
  • WOS : 000416309600002

Citer

Myriam Garrido, Yves Deville, Pascal Lezaud. Corrective to the article : Extreme Value Analysis - an Introduction Journal de la SFdS Vol. 154 No2, 66-97. Journal de la Société Française de Statistique, 2017, 58 (3), pp.27-28. ⟨hal-02619684⟩
44 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More