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Pré-publication, Document de travail

Test comparison for Sobol Indices over nested sets of variables

Abstract : Sensitivity indices are commonly used to quantify the relative influence of any specific group of input variables on the output of a computer code. One crucial question is then to decide whether a given set of variables has a significant impact on the output. Sobol indices are often used to measure this impact but their estimation can be difficult as they usually require a particular design of experiment. In this work, we take advantage of the monotonicity of Sobol indices with respect to set inclusion to test the influence of some of the input variables. The method does not rely on a direct estimation of the Sobol indices and can be performed under classical iid sampling designs.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03414377
Contributeur : Paul Rochet Connectez-vous pour contacter le contributeur
Soumis le : vendredi 1 avril 2022 - 18:42:18
Dernière modification le : jeudi 12 mai 2022 - 08:33:13

Fichiers

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Identifiants

  • HAL Id : hal-03414377, version 3
  • ARXIV : 2203.16977

Citation

Thierry Klein, Nicolas Peteilh, Paul Rochet. Test comparison for Sobol Indices over nested sets of variables. 2022. ⟨hal-03414377v3⟩

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